1、開盤突破

開盤突破，是最快的一種入場方式，當(dāng)然出錯(cuò)的概率也最高。開盤第一根K線是收陽、還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢可能運(yùn)動(dòng)方向的標(biāo)準(zhǔn)，這種入場在當(dāng)天開盤高開或低開時(shí)更為有效。有幸的是，聽說西蒙斯在早期也曾經(jīng)應(yīng)用過類似的交易策略。

2、菲阿里四價(jià)

昨天高點(diǎn)、昨天低點(diǎn)、昨天收盤、今天開盤，可并稱為菲阿里四價(jià)，它是由日本期貨冠軍菲阿里實(shí)盤采用的主要突破交易的參照系。此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決定了其在實(shí)際交易中，還大量結(jié)合應(yīng)用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、支撐線。

3、ATR波動(dòng)性突破

我們有理由相信，當(dāng)一定幅度的ATR波動(dòng)性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們將更愿意去賭日內(nèi)波動(dòng)的方向朝著這個(gè)已經(jīng)完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展。比較的基準(zhǔn)，可以是開盤價(jià)，也可以是日內(nèi)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。

4、基于固定百分比幅度的轉(zhuǎn)向交易

該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮。相對而言，基于固定點(diǎn)位的突破，可能會(huì)受制于品種價(jià)格區(qū)域的變化而變遷，基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動(dòng)性水平發(fā)生巨變。

5、分時(shí)均價(jià)黃線

在此無意討論其它均線系統(tǒng)的日內(nèi)表現(xiàn)，分時(shí)均價(jià)黃線，因其廣泛出現(xiàn)于各類交易軟件的內(nèi)置分時(shí)走勢圖中，因而，就交易策略的自我實(shí)現(xiàn)預(yù)言而論，它的地位格外突出、醒目。

6、形態(tài)突破

較易于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分型、窄幅橫盤突破、各種K線組合、雙頂、雙底、纏論三買三賣等，較難于實(shí)現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢線、圓孤頂?shù)?、頭肩頂?shù)?、旗型、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)。

日內(nèi)趨勢交易的過濾技術(shù)

雖然我們的出發(fā)點(diǎn)是要回避隔夜跳空的不確定性與趨勢的不連續(xù)性，但事實(shí)上，日內(nèi)趨勢具有更強(qiáng)的隨機(jī)特性與不穩(wěn)定性。因而，過濾技術(shù)，其實(shí)是從事日內(nèi)趨勢交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)。

1.波動(dòng)性過濾

2.價(jià)格包絡(luò)帶過濾

3.時(shí)間確認(rèn)過濾

4.交易次數(shù)過濾

5.日間時(shí)過濾

6.周間日過濾

7.系統(tǒng)策略組合過濾

以波動(dòng)性過濾為例，拉瑞.威廉姆斯在其巨著《短線交易秘訣》中有這么一段精辟的論述：一些小價(jià)差區(qū)間之后是大價(jià)差區(qū)間，大價(jià)差區(qū)間之后是小價(jià)差區(qū)間。這種循環(huán)極為準(zhǔn)確，這是短線交易獲利的關(guān)鍵。

資本分配與頭寸管理（加減倉）

有時(shí)候，簡單化會(huì)成為我們放棄科學(xué)、拒絕動(dòng)腦筋的一個(gè)美好的借口。事實(shí)上，從某種意義上來說，資金管理要比交易策略本身還重要。我們通常采用的方法，或許是依據(jù)等分資金、或等分風(fēng)險(xiǎn)的方式來進(jìn)行品種間的交易資本分配。這種方法的問題在于，忽略了品種間、交易策略間的相關(guān)性和回報(bào)能力差異。

以最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)暴露比例F作為權(quán)重，進(jìn)行商品間的資本分配，是一種較為簡捷與準(zhǔn)確的方法，當(dāng)然，以降低投資組合總體方差為目標(biāo)的馬科維茨現(xiàn)代投資組合理論也是一種可供選擇但稍嫌煩瑣的方法。

由著名的凱利公式得出：F=[(A+1)*P-1]/A

A:歷史平均盈虧比P:歷史勝率

值得注意的是，如果計(jì)算結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)暴露超出了預(yù)設(shè)的賬戶總體風(fēng)險(xiǎn)承受預(yù)期，則應(yīng)當(dāng)以后者為限進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

僅就交易策略本身而言，加減倉操作是值得商榷的，或者可以認(rèn)為加減倉本身已經(jīng)是另外的一筆交易。但從資金管理角度而言，加倉的確可以大幅提高資金效率，進(jìn)而提高總體收益率。

出場分散化戰(zhàn)略的實(shí)施

會(huì)買的是徒弟，會(huì)賣的是師傅。事實(shí)上，我們經(jīng)常會(huì)遇到在出場策略上的糾結(jié)困擾。出早的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實(shí)上，沒有任何一種出場策略，是可以讓你永遠(yuǎn)占便宜的。在高度隨機(jī)的日內(nèi)交易中，我們能夠做的事情只有承認(rèn)無知，并實(shí)施分散化戰(zhàn)略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。

1、固定止損、止盈

這種出場方式的有趣之處不僅僅在于其直觀，如果你愿意將盈虧比設(shè)為1：1，它可以客觀地檢驗(yàn)?zāi)愕娜雸霾呗允欠裼行А．?dāng)然，很多人可能會(huì)因此指責(zé)這種1：1的盈虧比設(shè)置有悖趨勢跟蹤的真諦。

2、固定止損+跟蹤止盈（點(diǎn)數(shù)、幅度）

較適用于常態(tài)的行情發(fā)展。

3、不動(dòng)如山的SAR拋物線出場

專為V形反轉(zhuǎn)的行情所備，可以避免回吐過多的利潤。

4、固定止損+利潤回撤百分比

理論上這種出場方式更希望伴隨趨勢成長并漁盡趨勢之利。

5、固定止損+定時(shí)平倉（收盤前平倉）

在中間出現(xiàn)寬幅振蕩的趨勢行情下，有助于消除盤中的困擾。

6、隨機(jī)出場

是認(rèn)可市場高度隨機(jī)性的一種趣向選擇。

7、對稱的反向交易信號(hào)出場

趨勢信徒的選擇，常用于中長線的趨勢跟蹤。

程序化交易其實(shí)就是一場關(guān)于選擇的游戲。在選擇的過程中，對于相關(guān)的入場、出場、過濾原則的必要了解和理解，將有助于你完成個(gè)性化的選擇。

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