上海期貨交易所文件

關(guān)于發(fā)布《上海期貨交易所

連續(xù)交易業(yè)務(wù)操作指引》、《期貨公司連續(xù)交易

風(fēng)險控制操作指引》以及《期貨公司連續(xù)交易

盤后技術(shù)運維建議》的通知

各會員單位：

為配合《上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則》的實施，方便會員單位全面了解連續(xù)交易的業(yè)務(wù)模式和流程，提高會員單位盤后工作效率，我所制定了《上海期貨交易所連續(xù)交易業(yè)務(wù)操作指引》、《期貨公司連續(xù)交易風(fēng)險控制操作指引》和《期貨公司連續(xù)交易盤后技術(shù)運維建議》（見附件1-3），現(xiàn)予以發(fā)布。

特此通知。

附件：1．上海期貨交易所連續(xù)交易業(yè)務(wù)操作指引

2．期貨公司連續(xù)交易風(fēng)險控制操作指引

3．期貨公司連續(xù)交易盤后技術(shù)運維建議

上海期貨交易所         

2013年6月5日       

打字：韓夢婷            校對：丁振華            共印216份

附件1：

上海期貨交易所連續(xù)交易業(yè)務(wù)操作指引

第一章　總　則

第一條　為了進(jìn)一步明確連續(xù)交易期間交易、結(jié)算、風(fēng)險控制以及應(yīng)急處置等業(yè)務(wù)模式和操作流程，根據(jù)《上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則》以及上海期貨交易所其他業(yè)務(wù)實施細(xì)則，制定本操作指引。

第二條　本指引適用于連續(xù)交易品種在連續(xù)交易時段的相關(guān)業(yè)務(wù)。

第三條　交易所對連續(xù)交易實施登記制度。會員單位需在參與連續(xù)交易前填寫《上海期貨交易所連續(xù)交易登記表》。

第四條  為保障連續(xù)交易期間的有序進(jìn)行，交易所將成立由交易部、結(jié)算部、監(jiān)查部以及技術(shù)中心組成的一線連續(xù)交易運維辦公室，其中交易業(yè)務(wù)聯(lián)系電話為021-68400313，結(jié)算業(yè)務(wù)聯(lián)系電話為021-68400587，監(jiān)查業(yè)務(wù)聯(lián)系電話為021-68400716，技術(shù)服務(wù)聯(lián)系電話為021-68400802。

第五條  為做好連續(xù)交易期間的交易、結(jié)算以及監(jiān)管等工作，參與連續(xù)交易的會員單位應(yīng)至少指定兩名連續(xù)交易期間的業(yè)務(wù)聯(lián)系人，并將聯(lián)系方式告知交易所。

第二章　連續(xù)交易品種和交易時間

第六條  “連續(xù)交易”是指除上午9:00-11:30和下午1:30-3:00之外由交易所規(guī)定交易時間的交易。

第七條  連續(xù)交易品種為交易所規(guī)定的期貨品種。目前開通連續(xù)交易的品種為黃金和白銀。

第八條  連續(xù)交易時間由交易所另行通知。

黃金和白銀的連續(xù)交易時間為每周一至周五的21:00至次日2:30。法定節(jié)假日（不包含雙休日）前第一個工作日的連續(xù)交易不再交易。

第三章  連續(xù)交易期貨合約交易

第九條  “交易日”是指從前一個工作日的連續(xù)交易開始至當(dāng)天日盤結(jié)束。對于黃金和白銀而言，交易日是指前一工作日的21:00開始至當(dāng)天15:00結(jié)束。

第十條　　連續(xù)交易期間只能通過遠(yuǎn)程交易席位進(jìn)行交易。

第十一條  連續(xù)交易期間不辦理開戶業(yè)務(wù)。在當(dāng)日日盤交易結(jié)束前開戶成功的客戶，交易所為其分配交易編碼，并允許客戶自下一交易日的連續(xù)交易開始使用。

第十二條  交易日的第一節(jié)是指從前一個工作日的連續(xù)交易開始至當(dāng)天日盤的第一節(jié)結(jié)束。對于黃金和白銀而言，交易日的第一節(jié)是由前一個工作日的21:00至當(dāng)日2:30以及當(dāng)日9:00至10：15組成。

第十三條  黃金和白銀品種開盤集合競價在連續(xù)交易開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，即20:55至21:00，日盤將不再進(jìn)行集合競價。若連續(xù)交易不交易，則集合競價順延至下一交易日的日盤開市前五分鐘進(jìn)行，即8:55至9:00。

第十四條  集合競價產(chǎn)生的價格作為該交易日的開盤價。開盤集合競價中未成交的申報單自動參與開盤后的競價交易?？蛻舻膱髢r在一個交易日內(nèi)一直有效，在連續(xù)交易未成交的報價直接轉(zhuǎn)入該交易日的日盤，直到該報價全部成交或被撤銷。

第四章  連續(xù)交易期貨合約結(jié)算

第十五條  在連續(xù)交易期間，會員通過期貨資金管理系統(tǒng)向交易所入金。若期貨資金管理系統(tǒng)出現(xiàn)故障，會員應(yīng)先與交易所連續(xù)交易值班人員取得聯(lián)系，并將資金從專用資金賬戶通過網(wǎng)上銀行的方式轉(zhuǎn)入交易所專用結(jié)算賬戶。交易所通過“銀期直連”系統(tǒng)確認(rèn)資金到賬后，將資金加入場內(nèi)。

第十六條  連續(xù)交易期間，交易所不辦理出金業(yè)務(wù)。

第十七條  日盤結(jié)算完畢后，會員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會員發(fā)出的追加保證金通知。

交易所發(fā)出追加保證金通知后，可通過存管銀行從會員的專用資金賬戶中扣劃。若未能全額扣款成功，會員必須在當(dāng)日連續(xù)交易開市前補足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，當(dāng)日連續(xù)交易開市后不得開新倉；若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將按《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。

會員如對結(jié)算數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)在當(dāng)日連續(xù)交易開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況，會員可在當(dāng)日連續(xù)交易開市后二小時內(nèi)以書面形式通知交易所。如在規(guī)定時間內(nèi)會員沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。

第十八條  連續(xù)交易期間，交易所不辦理有價證券提取業(yè)務(wù)。

第十九條  出入金的數(shù)據(jù)切換時點為當(dāng)日17:00，該時點之前的出入金計入當(dāng)前交易日，該時點之后的出入金計入下一交易日。存管銀行向保證金監(jiān)控中心報送的數(shù)據(jù)切換時點為17:00，報送該時點前24小時的數(shù)據(jù)。

第二十條  銀期業(yè)務(wù)系統(tǒng)出入金截止時間和存管銀行向會員單位發(fā)送對賬文件的切換時點沿用現(xiàn)行模式。

第二十一條  會員單位、存管銀行的數(shù)據(jù)報送時點沿用現(xiàn)行模式。會員單位數(shù)據(jù)報送時點為當(dāng)日結(jié)算完成后，存管銀行數(shù)據(jù)報送時點最遲為次日9:30前。

第五章  連續(xù)交易強行平倉制度

第二十二條  開通連續(xù)交易的品種，其強行平倉按照《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》第六章強行平倉制度執(zhí)行。

第六章  連續(xù)交易應(yīng)急處置

第二十三條  連續(xù)交易期間，由于計算機終端、通信系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會員不能正常交易，根據(jù)《上海期貨交易所交易細(xì)則》第十四條，交易所將暫停連續(xù)交易，直至故障消除為止。

第二十四條  30%以上在交易所登記在冊的參與連續(xù)交易的會員在連續(xù)交易開市前三十分鐘未能完成整個期貨市場結(jié)算工作或完成交易系統(tǒng)初始化工作，根據(jù)《上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則》第七條，交易所可以調(diào)整連續(xù)交易開市收市時間，或者暫停交易。

我所將在會員服務(wù)系統(tǒng)中增加會員結(jié)算情況申報模塊，未完成結(jié)算的會員可在連續(xù)交易開市前半小時通過該系統(tǒng)進(jìn)行申報；沒有進(jìn)行申報的，視同已完成正常結(jié)算。

如果會員結(jié)算情況申報模塊出現(xiàn)故障，會員應(yīng)與交易所連續(xù)交易值班人員取得聯(lián)系，并以傳真的方式遞交故障報告。

第二十五條  交易所認(rèn)為必要的情況可以調(diào)整連續(xù)交易開市收市時間，或者暫停交易。

第七章  附  則

第二十六條  本指引的解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

第二十七條  本指引自連續(xù)交易正式運行之日起實施。

附件2：

期貨公司連續(xù)交易風(fēng)險控制操作指引

第一章  總  則

第一條  為配合連續(xù)交易業(yè)務(wù)順利推出，加強期貨公司會員在連續(xù)交易期間的風(fēng)險控制水平，根據(jù)《上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則》以及相關(guān)業(yè)務(wù)實施細(xì)則，制定本指引。

第二條  期貨公司會員可根據(jù)自身情況執(zhí)行本指引。

第二章  運維保障

第三條  為確保連續(xù)交易期間的有序進(jìn)行，期貨公司會員應(yīng)建立統(tǒng)一的連續(xù)交易運維辦公場所，合理安排人員、設(shè)備資源和后勤保障等，同時指定連續(xù)交易期間的業(yè)務(wù)聯(lián)系人，并將聯(lián)系方式告知交易所。

第四條  期貨公司會員應(yīng)對行情發(fā)布、交易及結(jié)算系統(tǒng)運行情況進(jìn)行評估，確保系統(tǒng)能夠滿足客戶進(jìn)行連續(xù)交易的需求。

第五條  期貨公司會員應(yīng)制定切實有效的交易、結(jié)算、風(fēng)險控制、應(yīng)急處理制度和流程，保障連續(xù)交易的開展。

第三章  風(fēng)險揭示

第六條  期貨公司會員應(yīng)當(dāng)向客戶充分揭示連續(xù)交易的風(fēng)險，在其營業(yè)場所備置連續(xù)交易業(yè)務(wù)規(guī)則，供客戶查閱。

第七條  對于在交易所推出連續(xù)交易前與期貨公司會員建立期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，期貨公司會員應(yīng)根據(jù)與其簽訂的期貨經(jīng)紀(jì)合同，通過約定的方式向客戶通知連續(xù)交易業(yè)務(wù)規(guī)則。

第八條  對于在交易所推出連續(xù)交易后與期貨公司會員建立期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，期貨公司會員應(yīng)在與客戶簽訂的期貨經(jīng)紀(jì)合同中約定有關(guān)連續(xù)交易的內(nèi)容。

第四章  交  易

第九條  連續(xù)交易期間，期貨公司會員應(yīng)采取遠(yuǎn)程交易方式進(jìn)行交易。期貨公司會員可以引導(dǎo)客戶采取網(wǎng)上交易方式進(jìn)行連續(xù)交易。

第五章  結(jié)  算

第十條  連續(xù)交易期間，交易所不辦理有價證券提取業(yè)務(wù)和出金業(yè)務(wù)，期貨公司會員應(yīng)提前做好資金準(zhǔn)備。

期貨公司會員應(yīng)在每個交易日日盤結(jié)算完畢后向客戶發(fā)送該交易日的交易結(jié)算報告。

對于參與連續(xù)交易品種的客戶，對結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)在下一個交易日連續(xù)交易開市前三十分鐘以書面形式或其他約定方式通知會員，客戶在規(guī)定時間內(nèi)沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議的，則視作客戶對結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)。

第十一條  對于不參與連續(xù)交易品種的客戶，其結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)依照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定執(zhí)行。

第六章  監(jiān)  查

第十二條  期貨公司會員應(yīng)切實履行客戶交易行為監(jiān)控職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)、報告或制止客戶的異常交易行為，不得縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶在連續(xù)交易期間進(jìn)行異常交易。

第七章  風(fēng)險控制

第十三條  期貨公司會員應(yīng)根據(jù)連續(xù)交易期間的強行平倉執(zhí)行原則制定本公司內(nèi)部強行平倉操作流程。

第十四條  當(dāng)客戶風(fēng)險率達(dá)到期貨經(jīng)紀(jì)合同約定標(biāo)準(zhǔn)時，期貨公司會員應(yīng)在交易結(jié)算報告中向客戶發(fā)出追加保證金通知。

對于參與連續(xù)交易品種的客戶，期貨公司會員可以重新約定保證金的追加程序。

對于不參與連續(xù)交易品種的客戶，其保證金的追加程序依照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定執(zhí)行。

第八章  應(yīng)急管理

第十五條  期貨公司會員應(yīng)針對連續(xù)交易制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對連續(xù)交易發(fā)生的突發(fā)情況。

第十六條  期貨公司會員應(yīng)與信息服務(wù)商建立連續(xù)交易保障機制，確保故障發(fā)生時進(jìn)行快速響應(yīng)服務(wù)。

第十七條  期貨公司會員應(yīng)選擇多個期貨保證金賬戶作為交易所入金賬戶，在銀期轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)發(fā)生故障時應(yīng)采取可靠措施保障客戶入金。

第十八條  期貨公司會員在連續(xù)交易開市前半小時未能完成全市場結(jié)算或交易系統(tǒng)初始化工作的，應(yīng)及時向交易所報告。

第十九條  當(dāng)期貨公司會員收到交易所關(guān)于連續(xù)交易暫停、取消或恢復(fù)的通知時，期貨公司會員應(yīng)及時向客戶通知。

第二十條  如因期貨公司會員原因無法正常參與當(dāng)日連續(xù)交易的，期貨公司會員應(yīng)及時通知客戶。

第九章  附  則

第二十一條  本指引的解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

第二十二條  本指引自連續(xù)交易正式運行之日起實施。

附件3：

期貨公司連續(xù)交易盤后技術(shù)運維建議

為了保障期貨公司按時參與連續(xù)交易，結(jié)合主流期貨交易軟件的特點，制定本運維建議，供各期貨公司根據(jù)具體情況參考執(zhí)行。

上期綜合交易平臺盤后操作

第一條    15:30開始進(jìn)行登陸會服收取交易數(shù)據(jù)，收取、核對結(jié)算價，關(guān)閉銀期系統(tǒng)。

第二條    15:50開始切換到結(jié)算狀態(tài)。

第三條    16:00開始進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、分項資金、交割處理等。

第四條    16:30開始進(jìn)行結(jié)算。

第五條    17:00開始進(jìn)行結(jié)算單發(fā)送、停止交易系統(tǒng)、設(shè)置結(jié)算完成、保證金監(jiān)控中心數(shù)據(jù)發(fā)送。

第六條    17:30開始進(jìn)行備中心關(guān)鍵指標(biāo)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)清理和檢查。

第七條    18:00開始進(jìn)行主交易中心向備交易中心的數(shù)據(jù)備份。

第八條    40分鐘內(nèi)無法完成主交易中心向備交易中心的數(shù)據(jù)備份工作的建議采用盤中數(shù)據(jù)庫實時同步工具。

第九條    費率調(diào)整：可以通過采用費率模型的方案，提前進(jìn)行調(diào)整，結(jié)算前通過激活模型生效。

金仕達(dá)期貨交易系統(tǒng)盤后操作

第十條    15:30開始進(jìn)行收取交易數(shù)據(jù)，收取、核對結(jié)算價，關(guān)閉銀期系統(tǒng)。

第十一條    15:45開始進(jìn)行結(jié)算、做資金平衡券、發(fā)布賬單、核對銀行對帳文件、上期CTP收盤作業(yè)、生成結(jié)算報表。

第十二條    16:45開始進(jìn)行備份核心結(jié)算庫、報送保證金監(jiān)控文件、易盛交易系統(tǒng)初始化、上期CTP初始化冒煙等。

第十三條    17:00開始進(jìn)行核心系統(tǒng)初始化；發(fā)送每日報表。

第十四條    17:30核對初始化數(shù)據(jù)。

第十五條    費率調(diào)整：可以通過采用柜臺費率批量導(dǎo)入功能，提前生成相關(guān)文件，結(jié)算前導(dǎo)入系統(tǒng)生效。

恒生期貨交易系統(tǒng)盤后操作

第十六條    15:15開始進(jìn)行結(jié)算準(zhǔn)備：客戶開戶、手續(xù)費設(shè)置、客戶銷戶，登陸會服收取交易數(shù)據(jù)，收取、核對結(jié)算價，關(guān)閉銀期系統(tǒng)，特殊客戶及交易會員當(dāng)日成交文件分割及發(fā)送。

第十七條    15:30開始切換系統(tǒng)檢查結(jié)算價，關(guān)閉報盤，收銀行文件，簽退，銀行對賬到結(jié)算狀態(tài)。

第十八條    15:50開始進(jìn)行客戶質(zhì)押、解質(zhì)押、沖抵保證金（恒生）；當(dāng)日資金存?。ê闵唤灰姿Y(jié)算數(shù)據(jù)接收，交易所保證金調(diào)整；交易所保證金調(diào)整；中金所套?？蛻裘咳丈陥髷?shù)據(jù)導(dǎo)入、分項資金、交割處理等。

第十九條    16:00開始進(jìn)行清算前備份，恒生系統(tǒng)進(jìn)行清算；錯單處理、交割，核對交易所數(shù)據(jù)；客戶資金平衡表檢查；與銀行核對當(dāng)日銀期數(shù)據(jù)；恒生完成清算，并進(jìn)行后備份；客戶日賬單生成，客戶日賬單電子郵局發(fā)送；監(jiān)控中心數(shù)據(jù)生成及報送；結(jié)算數(shù)據(jù)報表打印；各部門數(shù)據(jù)調(diào)取及整理；CRM數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，特殊客戶及交易會員完成清算，數(shù)據(jù)導(dǎo)出及數(shù)據(jù)發(fā)送；CTP客戶資金存取、清算及數(shù)據(jù)核對、賬單生成、賬單郵寄、完成清算；易盛等結(jié)算數(shù)據(jù)生成并轉(zhuǎn)至系統(tǒng)后臺；當(dāng)日清算數(shù)據(jù)異地備份；易盛等數(shù)據(jù)核對、備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對結(jié)算，數(shù)據(jù)庫主機及同步軟件檢查。

第二十條    17:00開始進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入備份系統(tǒng)用以核對，CTP系統(tǒng)停止后臺進(jìn)程。

第二十一條    17:30開始進(jìn)行關(guān)閉易盛交易及備份系統(tǒng)；恒生系統(tǒng)清算后備份。

第二十二條    18:00開始進(jìn)行CTP系統(tǒng)切啟動（等待結(jié)算部通知）、數(shù)據(jù)備份、冒煙測試、系統(tǒng)恢復(fù)及切結(jié)算初始化完成；恒生備份數(shù)據(jù)驗證；清算后數(shù)據(jù)異地備份。

第二十三條    費率調(diào)整：可以通過使用12基線sp1pack1版本提前調(diào)整結(jié)算參數(shù)，包括手續(xù)費或保證金參數(shù)（交易參數(shù)也可調(diào)整）。

手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP