尊敬的投資者：

接大商所發(fā)〔2020〕256號通知，為確保聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯期權(quán)合約上市交易后的平穩(wěn)運行，現(xiàn)將聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯期權(quán)合約上市交易有關(guān)事項通知如下：

1、上市交易時間

三個化工品期權(quán)自2020年7月6日（星期一）起上市交易，當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。7月6日（星期一）當晚起，三個化工品期權(quán)開展夜盤交易，其交易時間與標的期貨一致。

2、上市交易合約

首批上市交易三個化工品期權(quán)合約對應(yīng)標的合約月份為2020年9月（PP2009、V2009、L2009）、2020年10月（PP2010、V2010、L2010）、2020年11月（PP2011、V2011、L2011）、2020年12月（PP2012、V2012、L2012）、2021年1月（PP2101、V2101、L2101）、2021年2月（PP2102、V2102、L2102）、2021年3月（PP2103、V2103、L2103）、2021年4月（PP2104、V2104、L2104）、2021年5月（PP2105、V2105、L2105）和2021年6月（PP2106、V2106、L2106），共10個期權(quán)合約系列。

3、掛盤基準價

本所根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率，波動率取標的期貨合約90天的歷史波動率。新上市三個化工品期權(quán)合約的掛盤基準價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過交易所網(wǎng)站查詢。

4、交易保證金和漲跌停板幅度：與期貨標的合約一致。

5、我司聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯期權(quán)掛牌標準交易手續(xù)費已在官網(wǎng)公示，請各位投資者留意。

6、各位投資者有疑議的請及時與我司相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系。

特此通知。

瑞達期貨股份有限公司

結(jié)  算  部

2020年7月2日

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